這個題目不明白為什么s1=s2，是因為這個組合的超額收益和波動率都沒變嗎
information radio是在哪里講的
請問這里的I，關于β=1的問題，在cml中無法體現(xiàn)p和m的相關系數(shù)如何確定β呢，在cml中哪些區(qū)域β等于1呢
請問老師這里第六題的D選項錯在哪里，如果不強調是mm市場，D是否正確呢
我記得有一道類似的題目老師用的是(deltaP/P)/deltaY計算出來的，但是這題卻用deltaDD/deltaY。請問如何區(qū)分這兩個公式的適用情況呢？
老師您好，想問下為什么做多high book to maket 的公司，這個難道不是價值股嗎，也一般來說是大公司?？墒荢MB中又說做多小公司，是哪里出現(xiàn)了問題呢？
apt不是不需要mean frame嗎
為什么套利定價理論要假設無套利？感覺套利定理理論和套利沒聯(lián)系
Fennie Mea and freddie Mac是什們意思？
apt的公式這兩個記哪個啊我看兩個長得很不一樣啊
duration matching 是什們意思？
這道題如果再加一問，計算information ratio的話，information ratio=0？
繪制CML線的時候，是在一個點（那個特定的資產(chǎn)）和無風險資產(chǎn)之間畫了一條直線，我記得只有相關系數(shù)為1才能畫直線，那么能說明無風險資產(chǎn)和那個資產(chǎn)相關系數(shù)為1嗎？
老師公式中, σ(Rp)和σ(p)有什么區(qū)別呢？我看到有的地方用后者。
老師您好，我想問一下capital market theory是在哪一個視頻中講到的啊
程寶問答
金程問答
