請問老師，這道題為什么要選操作風(fēng)險??？
netting of exposures這里的舉例，老師說netting后敞口是0，老師講的對么？ 敞口是0還是20？
選項(xiàng)C中，set risk appetite 是risk management committee的職責(zé)，不是management，所以C選項(xiàng)錯誤，對么？
請問老師說的是Dodd-Frank Act禁止銀行自營交易嗎？ 自營交易指的是投資銀行業(yè)務(wù)嗎？
Volcker rule，老師只講了“禁止自營”四個字，想問禁止自營什么業(yè)務(wù)？
這個題干不是要求不想賣出portfolio嗎？為什么還選A？
這個D選項(xiàng)為什么錯，這個案例的關(guān)鍵不是太complex的嗎？
歐式期權(quán)是期權(quán)到期日實(shí)行，那這樣的話，他和forward有什么區(qū)別嗎
請問這個Treynor ratio的分子為什么不是SML的斜率呀，這個不是相等的嗎？分子不是風(fēng)險溢價嗎？
請問老師，習(xí)題集112題，為什么residual risk是TE?
請問老師，習(xí)題集99題，為什么不能通過（rp－rb）÷TE求得IR?而答案通過α÷TE求IR
請問老師，習(xí)題集91題，為什么答案的分子×12，分母×12∧0.5？
Q33的B選項(xiàng)，買賣價差的減少，確實(shí)是流動性增加。但是危機(jī)時，不是應(yīng)該相反嗎？應(yīng)該是價差上升，流動性降低??？
老師，為什么有效前沿的后半部分不是資本市場切線？
老師請問一下，當(dāng)PHO=-1的時候，為什么是PPT的那樣呀？而不是我寫的這樣？
程寶問答
金程問答