這里為什么不能用計算器N=5......cpt pv來計算？債券的價格
請問題干中的貝塔為什么在答案里當相關系數(shù)用了
老師，您好，請問這個27題四個選項分別是什么意思呢？在講義里面沒找到對應的知識點。麻煩老師講解一下吧
為什么βHML>0,為價值股？
老師，93題A選項，講解時提到風險偏好過程中，定性指標是必不可少的，那么I措辭改成must為什么也不對呢？
B選項和C選項的區(qū)別是啥？
老師 請問關于beta的解釋在哪里可以找到?
為什么第2頁說房價下跌，第6頁又說房價上升？房價上升對于credit boom有什么影響呢？
為什么按照CML上的資產(chǎn)都沒有非系統(tǒng)性風險
選項B，VaR不滿足次可加性，那么兩個資產(chǎn)的組合的風險是有可能大于兩者相加之和，這個在其他視屏中又提到。如果是大于兩者之和，那么B選項也不對了。這個怎么理解。
老師您好 在efficient frontier 線上 方差最小的點是最突出的那個點 那個點也是投資組合收益最高的點 嗎
另外35題老師提到了跟蹤誤的標準差就是下半標準差，為什么？謝謝
請問下題干中的tracking error 該如何判斷什么時候是表示的是波動率什么時候表示的是收益率？
老師講的第二種方法，方差用平方的期望-期望的平方，但是我算出來和答案不一樣，（所有TE的平方和除以5減去3.1%的平方再開根號）是不是哪里不對，老師可以寫下這種算法的過程嗎
tr a小于b 為什么是a表現(xiàn)好于b 是不是講錯了
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