金程問(wèn)答
對(duì)沖是risk mitigate 還是risk transfer? 分散化是mitigate 還是transfer? Transfer是買(mǎi)保險(xiǎn)和衍生品，而對(duì)沖一般就是買(mǎi)衍生品，所以對(duì)沖屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移吧？
買(mǎi)保險(xiǎn)和衍生品是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方法，這個(gè)題不就是買(mǎi)衍生品嗎？而且答案解釋也是轉(zhuǎn)移給了第三方，那么為什么選c呢？答案錯(cuò)了嘛？
這里面 為什么第二個(gè)期限更長(zhǎng)呢 他們的期限不都是1個(gè)月嘛
RAROC指的是收益/風(fēng)險(xiǎn)，是一個(gè)比值，92題的A選項(xiàng)說(shuō)的是拿RAROC去和股權(quán)資本去比較，這個(gè)怎么有辦法比較呢？
老師，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)緩釋和風(fēng)險(xiǎn)限額放在一起看的時(shí)候，可以有什么考的呢？風(fēng)險(xiǎn)緩釋讓指標(biāo)不超限？風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具如買(mǎi)保險(xiǎn)，增加風(fēng)險(xiǎn)敞口嗎？
我還是沒(méi)理解B為什么說(shuō)反了？
老師能講一下多因素模型和APT模型的區(qū)別么？謝謝
為什么c d是合理的呢
老師剛剛說(shuō)有minimize risk時(shí)，必須要有maximum bank's value 或者maximum shareholders value但是講義上有一句話(huà)，最大化股東的價(jià)值的話(huà)，會(huì)產(chǎn)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，所以 有最大化股東價(jià)值這句話(huà)到底對(duì)不對(duì)呢？
請(qǐng)教老師第16題，B選項(xiàng)和C選項(xiàng)， 其中C 是風(fēng)險(xiǎn)容忍度的話(huà)， 容忍度不就是風(fēng)險(xiǎn)偏好的一方面么？ 風(fēng)險(xiǎn)偏好，側(cè)重的是風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)？ 風(fēng)險(xiǎn)容忍度是能接受能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)的量amount？
請(qǐng)教老師第13題，第2句話(huà)，determine這個(gè)用詞雖然正確，但是 后面太具體了吧，determine if the risk appetite may cause risks in other areas of the organization, the board 應(yīng)該是 determine 整個(gè)公司層面的 risk appetite， 這是我的理解
老師可以問(wèn)一下可以賣(mài)空為什么權(quán)重會(huì)大于一呢
能再解釋一下70題的IV嗎，情景多了，不是了解的更加全面嗎
老師您好，WACC是什么
為什么4.2%是超額收益率，不應(yīng)該是（4.2%-2.4%=1.8%）嘛，為什么alpha2.4%是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
程寶問(wèn)答
