老師，這種題先設(shè)置數(shù)字，1和9，然后如何判斷正負(fù)號，都按照long嗎為什么不是short
為什么Ytm在Upward 和downward曲線中的變化不一樣呢，一個(gè)是變大一個(gè)是變小
BSM這些假設(shè)，是不是在比特幣上是成立的??？考試可能就會(huì)出關(guān)于比特幣的題了吧
ATM時(shí)theta最大，表示time decay，但是這不是lose value越多的時(shí)候嗎，怎么還是highest time value呢
請問我的過程和視頻老師講的一樣，但是我的方程解出來答案和老師的不一樣，請問我哪一個(gè)步驟錯(cuò)了？
老師，這個(gè)c怎么理解呀？
請問第二題的期權(quán)行權(quán)概率是哪里的知識(shí)謝謝
為什么這題不用survive來計(jì)算 而是1-死亡率
老師好！我理解：coupon越大，其他條件相同時(shí)，前期現(xiàn)金流回流速度較快，MD（久期）就會(huì)越小，DV01也會(huì)越小。圖片分析說coupon越大，DV01越大，為啥呢？
對于plainbond，MacDURATION，什么時(shí)候equal to its maturity。
22.題 老師我想請問一下，就是我這題用的另外一個(gè)公式算的 答案怎么=5.99了 E D=（△P/P)/△r
期權(quán)部分百題65，老師講解時(shí)想拓展callable bond,但視頻沒說完就斷了，最后結(jié)論是什么？callable bond的Var值是增加了的吧？
77題怎么分析呢？
為什么這里算deltaA和deltaL時(shí)，前面要用負(fù)的久期？
老師，請問這道題為什么VaRs是等于2？請指導(dǎo)，謝謝
程寶問答
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