put option的delta也是s前系數(shù)嗎？
老師，這道題怎么看哇
請問老師，題目中給的概率不是都是不準(zhǔn)確的嗎？要通過自己算。這個題為什么不是自己算出風(fēng)險中性下的上升概率，而是用題目中給的呢？
為什么2美金的改變就是Var值呢？老師能詳細說說么
所以排列組合應(yīng)該是損失從小到大排列是么？圖里面上下兩個樹形圖都是損失，一個從大到小，一個從小到大，容易搞混呢。。剛看了其他人提問有助教說從小到大，從大到小都可以。應(yīng)該不是這樣吧，這樣計算Var值會有問題啊。。
老師您好，我記得在什么地方講過某一個指標(biāo)的測度是用情景分析來做的？而不是歷史數(shù)據(jù)？
老師，這個依據(jù)的是哪個公式哇 答案是C
為什么不用半年期
那這道題如果現(xiàn)金流折現(xiàn)的方法算可以嘛？就是折現(xiàn)因子的方法怎么算？
波動率增加期權(quán)價值增加，就是正vega.第60題是資產(chǎn)價值增加期權(quán)價值增加，就是正delta.那想要正gamma,是什么樣子的呢？題會怎么出？
請問26題，是因為Gamma小于零，所以S變化量大于零時，Delta的變化量所以小于零？然后為什么會發(fā)生損失呢？如果Gamma是正的呢？也是損失？他和Convexity不一樣哇？
請問期權(quán)和風(fēng)險模型中，分析期權(quán)是在ITM還是OTMn時為什么不考慮是long還是short，統(tǒng)一認為call option的delta是0-1，另外麻煩再講解下44題，視頻是斷的，謝謝
請問這道題題目中告訴了S的變化量，Option的變化量，這不是就是Delta嗎？跟給定的0.6有什么區(qū)別？為什么必須要用Gamma做？
雖然對答案影響不大，這道題需考慮Suud的可能性（到期日時的call option實際上是在值的，價值為90.0160-90＝0.0160） 。其發(fā)生概率為3*0.6＾2*0.4＝0.432
計算Pt+1時為什么利率用的是2%+1%，3%+1%
程寶問答
金程問答