請問第36題，如果是non-statistical testing,那怎么又會可以characterize magnitude of the extreme loss tail呢？這個不需要statistical testing得出來嗎？ 謝謝
679 直覺就是要選D，不過如何解釋呢，
46D，這里是說，我們可以對VaR進行回測，但是不能對stress Var/stress ES 進行回測是嘛？因為發(fā)生概率??？謝謝老師
為何要假設(shè)股票價格無風險？有風險會怎么樣？為什么算出來的概率可以同步應用到期權(quán)？是因為期權(quán)的內(nèi)容是同一股票嗎？
746題為何要講是upward slope，不講會有影響嗎
這題怎么寫?
這個第一個怎么看
老師，我想問一下，本題為什么value不是350呢，delta normal中d(s)不應該是用S0或者St嗎？
11的A怎么理解
688這題怎么看
這里B評級的債券變成A為什么是97%呢，不應該A變成A是97%嗎
857答案為什么是B啊 delta normal因為不考慮二階導數(shù)不是應該在otm也就是二階導數(shù)為零的時候最準確嗎
折現(xiàn)因子是可以通用的嗎？第一只股票算出來的折現(xiàn)因子d0.5，也可以用在債券二上面，用來推倒他的d1?是因為市場即期利率是一樣的，所以折現(xiàn)因子也是一樣的嗎？
想請問下，債券到期收益率和到期時間是什么關(guān)系？
58題沒有太懂
程寶問答
金程問答