金程問(wèn)答
精 可以解釋一下這道題嗎？完全沒(méi)有懂
ppt里面沒(méi)有提及clear ring，按照ppt中選的應(yīng)該選 bilateral
直接用計(jì)算器，N=4 PV=-102.7 FV=100 PMT=2計(jì)算出I/Y=1.3028 乘以2是2.605約等于2.61這樣可以嗎
怎么理解Loss mutualization may not spread all the losses among participants. 為什么風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)機(jī)制不能分散所有的損失
這個(gè)題答案有問(wèn)題把，為什么是BD
老師這里說(shuō)要使對(duì)沖可能的話，現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格要同方向變動(dòng)，但是為什么講義上又說(shuō)期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格是反向變動(dòng)的呢？
老師您好，像這種Catastrophe (CAT) bonds，請(qǐng)問(wèn)考試會(huì)考嗎？似乎視頻上老師沒(méi)有講？還是默認(rèn)我們已經(jīng)知道了的？ 如果考試要考，請(qǐng)問(wèn)會(huì)考哪些知識(shí)點(diǎn)？
為什么是＋0.007946？不是每100塊報(bào)價(jià)嗎？
這題
老師，為啥不是違約風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生危機(jī)的時(shí)候違約風(fēng)險(xiǎn)肯定會(huì)增加呀？
老師這個(gè)行權(quán)時(shí)間要怎么看呢 指數(shù)上是T-t 如果可以提前行權(quán)那么應(yīng)該在T時(shí)刻行權(quán) 還是t時(shí)刻行權(quán)要怎么理解
一份treasury bond是十萬(wàn)嗎
he carry roll-down (USD) is therefore: 2 97.033-96.102=2.931這句解析沒(méi)看懂怎么得到2.931的
我覺(jué)得這一題的解析是有問(wèn)題的，題目問(wèn)的是“哪一個(gè)最不可能描述雙邊結(jié)算的場(chǎng)外衍生品交易的問(wèn)題”loss mutualization是one of advantages of central clearing, 本來(lái)就不是OTC derivatives market里面會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題啊 選D說(shuō)不通吧
老師可以看一下我這個(gè)錯(cuò)在哪里了嗎??
程寶問(wèn)答
