老師，請問是否可以理解為：1）netting表示的是一種清算方式，并無所謂是否一定有CCP介入；2）而multilateral offsetting也是netting的清算方式，但必須有CCP的加入；3）Novation更側(cè)重于體現(xiàn)或許會有新的對手方出現(xiàn)/有CCP的加入，前者不需要netting，后者會使用netting的清算方式；4）margining是保證金。 題目涉及到CCP，所以是multilateral offsetting或novation，然后說到beta bank exit，那么就涉及到對手方變更，所以是novation。
精 B和D為什么不選呢
能再解釋一下各個選項錯哪了嗎，沒看懂這題的意思
折現(xiàn)到交割日的的上一期N為什么不是11
我們cost of carry 這個知識點在哪講過呢
主要是這個解釋不是很懂。負(fù)相關(guān)的時候future rates不是小于forward rates嗎
精 有點忘了，老師能解釋一下為什么嗎
這題是不超綱了
所以這道題是什么意思呢 DV01是什么意思？在考察提前償付和哪個的變化方向像是相同的？
能仔細(xì)講講這道題目嗎？沒聽懂，，，
利率的轉(zhuǎn)化不太明白答案里的第三步和第四步怎么轉(zhuǎn)的可以詳細(xì)解釋一下嗎？
老師 怎么理解liquidity risk和這里settlement and payment risk的不同？從銀行取不出來錢來settle不是流動性風(fēng)險嗎？
這道題的概念不是在這節(jié)講義里面的吧？
這個利率確定日和settlement應(yīng)該是一天吧，也就是t1的那天嗎
這個答案是不是有問題，生產(chǎn)商不是未來要賣，也有就現(xiàn)在持有么？那對沖應(yīng)該是SHORT啊，為啥是BD兩個答案
程寶問答
金程問答