老師好，這個(gè)位置第四個(gè)的解答我沒有聽懂
ABCP run 是指ABCP 擠兌還是運(yùn)行，老師講的是運(yùn)行
老師你好 67這個(gè)題我當(dāng)作apt模型來做 也能求出來答案誒，先算了risk-free rate 然后再算新的預(yù)期收益，也能算出來6.4%，這是為什么呢
老師你好 想問下第60題這邊算treynor ratio，組合a里面只有10只股票，其實(shí)風(fēng)險(xiǎn)沒有被完全分散，所以這邊如果嚴(yán)格來講要用treynor ratio體現(xiàn)基金經(jīng)理的performance的話，是不是也不是很合適呢
D中說要減掉el是分子減還是分母減？
teaser rate 是指只用還本金 不用還利息嗎？
c選項(xiàng)3basis risk 在風(fēng)險(xiǎn)分類里沒有講到，應(yīng)該怎么分辨一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)屬不屬于basis risk？ basis risk 屬于哪一類風(fēng)險(xiǎn)？
老師你好 我有點(diǎn)不理解高老師在課上講解的時(shí)候說A點(diǎn)沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)這一個(gè)點(diǎn)，可是之前我們不是說過在sml圖像上的點(diǎn)不一定都是有效的，那要是A沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的話，豈不是默認(rèn)了sml圖像上的點(diǎn)都是有效的嗎，我自己的理解是A點(diǎn)只是被衡量了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但是非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)部分未知而已，辛苦老師解答下
老師，這道題是怎么看的哇
老師，這題為什么是C，答案簡短一句話，沒有太看懂哇
第33題的D選項(xiàng)解釋不明白，還有關(guān)于CDS和CDO的概念
請問老師，表格第一列beta 第二個(gè)數(shù)據(jù)加了括號(hào)所以要看成負(fù)數(shù)嘛
這這里，為什么margin的杠桿是5呢？loss是10呢？請教老師，謝謝
這道題紅筆的理解對嗎？那黑筆的算法為什么不對？
為什么利率低估，也就是價(jià)格高估？？
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