老師，麻煩第二題能列一下式子嗎 ？我分別做差然后平方然后求和然后除以五然后開根號，不得這個數(shù)啊！
請問在SML模型中，β=cov（P,M）/（σM的平方），根據(jù)相關系數(shù)ρ的計算公式，是否也可以表示為β=ρ（P,M）*σP/σM，這時可以發(fā)現(xiàn)當ρ=1時，β就剛好等于σP/σM。SML的E（Rp）公式與CML的E（Rp）公式完全一樣了。這是否可以理解為，當P與M完全相關即ρ（P,M）=1時，P點與M點重合，此時β值也等于1，E（Rm）=E（Rp）？。那么當ρ=-1時，P跟M完全負相關，β值等于-1嗎？此時E（Rp）=2E（Rf）-E（Rp）?這又怎么理解？
能不能完全按照前導課的模式錄課，這個效果差太遠了，含糊不清，加快點速度就什么也聽不清了！
債券和利率為什么是反向變動的關系
意思是bad risk 和 good risk 是相對某一個人來說的嗎？同一個風險對于不同的人來說會是不同的嗎？
所以老師，如果題目讓求TE，我們是算第一個還是算第二個？
選項D感覺是廢話啊，感覺和stock And roll 考題用意沒什么關系啊
C選項請在解釋一下
請問系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險具體指什么呢，系統(tǒng)性風險應該不可預測吧
可以詳細講下這道題嗎
可以詳細講下這道題嗎
可以詳細講下這道題嗎？
可以詳細講解下這道題的四個選項嗎？
老師 b還是不懂 承擔的風險少了 那他提供安全的能力不會下降嗎
為什么貝塔值是0.5%，題目上不是說是0.5嗎，謝謝
程寶問答
金程問答
