金程問(wèn)答
為什么利率被低估，價(jià)值被高估呢
情景分析是不分好壞情景并且是之前的情景嗎 壓力測(cè)試是壞的情景具有前瞻性嘛
像這種題目，我想問(wèn)一下如果是比較基金經(jīng)理的表現(xiàn)情況的話，什么時(shí)候用夏普比率，什么時(shí)候treynor rtio什么時(shí)候杰森斯阿爾法？
紅筆框起來(lái)的哪里算錯(cuò)了？
D選項(xiàng)解釋一下，謝謝
B是因?yàn)閑very嗎？那risk manager的職責(zé)到底是什么？我有點(diǎn)難以分清cro和risk manager 和risk management 和audit
A哪里錯(cuò)了呢？
B哪里錯(cuò)了呢？ 然后我想問(wèn)一下，經(jīng)?？吹経L是EL的volatility，這句話是正確的嗎？可不可以講一下他們的關(guān)系？
老師，這題的超額收益為什么這么算？
老師 請(qǐng)問(wèn)押題卷第五題最后一個(gè)選項(xiàng) 新興市場(chǎng)收益高 風(fēng)險(xiǎn)也高 IR是超額收益比超額風(fēng)險(xiǎn) 既然分子也高 分母也高 為什么可以判斷IR高呢
這里為什么不用caom算出rp，什么時(shí)候直接用題目給的組合收益率，什么時(shí)候用算出的
請(qǐng)問(wèn)tracking error到底等于什么呢
這里的Rf不是2.0%嗎，老師怎么寫的是2.4%
Short sell a hedge portfolio是什么意思？為什么不是short a hedge portfolio
請(qǐng)問(wèn)老師D選項(xiàng)是如何在德國(guó)金屬公司的故事中體現(xiàn)的？
程寶問(wèn)答
