為什么第三題里面最后計(jì)算算的是c（80）的平方，這一題里面就不選擇題目中的100來計(jì)算了，反而選擇那個(gè)4個(gè)組合選擇來進(jìn)行計(jì)算？按照第三題來說，第三題里面對(duì)應(yīng)的80不就是這一題的100嗎？
P116沒理解為什么是400再加上4*3/2,四因素之間的組合是什么？
為什么在CAPM模型中，理論收益率高于實(shí)際收益率需要賣出產(chǎn)品？
這題涉及到哪些知識(shí)點(diǎn)，怎么有矩陣？如何計(jì)算？
這里的E（Ri）我理解就是預(yù)計(jì)的標(biāo)的資產(chǎn)的收益率，為什么加個(gè)excess？excess return不是有超額收益的意思嗎？類似risk premium?
選項(xiàng)c是什么意思沒聽懂，能直白的翻譯一下這個(gè)答案嗎？
請(qǐng)問老師，一個(gè)well diversified portfolio的standard deviation 與mrk portfolio比較是接近嗎？還有如果well diversified 那么beta要必須是1嗎？謝謝
老師，請(qǐng)問這個(gè)26題，為什么LEESON要short straddle呢？他是賭波動(dòng)率不會(huì)大幅下降和下跌的呀，那這樣的話，按道理來說，是不是long straddle也是一個(gè)合理的strategy
老師，請(qǐng)問這個(gè)最下面的這個(gè)公式一般是在什么時(shí)候使用呢？TE的均值為0么？
老師，為啥在線下邊是低估呢？
29題為什么D是錯(cuò)的
notional risk limit 是什么
老師，請(qǐng)問這個(gè)第五題的D選項(xiàng)，the volatility 越大不就會(huì)使得IR降低么？和后面的the highest IR有些矛盾吧
第三門百題87 第二個(gè)選項(xiàng)后半部分讀不明白，可以解釋一下講什么嗎
單個(gè)因素模型有假設(shè)的嗎？
程寶問答
金程問答