金程問(wèn)答
直播中老師說(shuō)考了四個(gè)巴塞爾協(xié)議，但似乎沒(méi)系統(tǒng)性講過(guò)，怎么復(fù)習(xí)呢．想看notes,但找不到，還有vasicek怎么考？
828 如何理解
89沒(méi)講過(guò)吧
?？家坏?6題債券B的價(jià)格定高了應(yīng)該賣出 但是為什么要買入債券A和C呢
并沒(méi)有說(shuō)coupon再投資也是按半年復(fù)利啊？不是說(shuō)沒(méi)有說(shuō)的都按年算嗎？
black Scholes。那個(gè)是什么啊
720題 a b選項(xiàng)怎么看的 隨著時(shí)間的接近 gamma不應(yīng)該增大嘛 為什么還分 otm itm atm這三種情況 強(qiáng)化班里面沒(méi)有講啊
你好，market risk這張沒(méi)有弄明白后面突然展開講藍(lán)色部分波動(dòng)率的原因和用處是什么。
請(qǐng)問(wèn)第23題是在哪里講過(guò)呢？
老師你好，這里的PD概率是怎么算的呢
對(duì)754和755題 我是通過(guò)算即期利率然后再算遠(yuǎn)期利率來(lái)做的 但是答案這種算法好像簡(jiǎn)單很多 能不能講講答案這種算法是什么意思？
31題的B選項(xiàng)再解釋下，謝謝。為什么價(jià)格說(shuō)死對(duì)數(shù)正態(tài)分布是對(duì)的？
老師，14題疑惑，題目要求是“賣出”put，為什么算payoff的時(shí)候，不用-（k-st）=st-k來(lái)算呢？第二張圖還是用的k-st，是賣出啊，不是買入，謝謝。
老師美式期權(quán)是期權(quán)價(jià)值大于執(zhí)行價(jià)與資產(chǎn)價(jià)格的價(jià)差就會(huì)行權(quán)嗎？
老師，能給我講一下896嗎
程寶問(wèn)答
