673題算出來的d1是錯的，但是我也不知道自己錯在哪里了。 674題是完全沒有理解。 希望老師能講解一下。
老師，這題的收益率，我記得當(dāng)初是用ln（19/20）算的，為什么現(xiàn)在不用了？
在BSM公式中 put的公式代表的是long underlying asset嗎K代表的underlying asset還是bond
老師，這道題幾個選項能都講一下嗎
這個直接執(zhí)行的12是哪里來的？
兩公式分別在什么時候使用
老師您好，請問multivariate density estimation是估計VaR還是波動率的？具體內(nèi)容和性質(zhì)分別是什么？聽老師課的時候沒有講，但做題里面遇到了。謝謝老師
請問老師，股價是什么時候下跌，是發(fā)行還是執(zhí)行的時候，謝謝
請問我們說UL是EL的波動率，然后請問計算那些單個資產(chǎn)或者組合的方差時，算得是資產(chǎn)本身的，還是EL的，他們開方是否等于UL？那如果是資產(chǎn)本身的話，那算UL一級學(xué)過的方法是不是只有Vasicek了？
請問849和856這兩個題中提到的Risk Metrics Covariance Matrice是什么意思呀
請問891怎么做 難道不是因為假設(shè)了分布所以為參數(shù)法，所以存在模型fengxian這樣嗎
請問老師，如何理解平行移動和非平行移動對兩種port的影響差異，如圖中鉛筆畫線處，謝謝
請問871的B是什么意思，891怎么做？難道不是因為假設(shè)了分布，所以為參數(shù)法，然后存在模型風(fēng)險這一套嗎？
為什么一定是1而不是234呢
如圖，43題，D選項中“short vega”，我想問，就只是“up and out call option”（不是處于“deep in the money”狀態(tài)），也是，short Vega嗎？
程寶問答
金程問答