老師這道題的PV為什么不是20million呢，不是投資20million嘛？
為啥是除m-1呢
老師第69題，計(jì)算器顯示不出來這么多小數(shù)，無法區(qū)分ABCD，考試時會出現(xiàn)這么多小數(shù)位么？
第二小點(diǎn)，方差不滿足單調(diào)性和平移不變性怎么理解
指數(shù)收益率是什么意思？19減去20/20，這種收益率叫什么收益率？
老師，這里公式中分母的1+y/m可以麻煩解釋一下m是什么嗎
這題為什么最后是乘以1000，不是1667，1000是期權(quán)數(shù)量，delta不是等于0.6嗎，那股票數(shù)量應(yīng)該要1667吧？
為啥期權(quán)價(jià)格是一條曲線呢
對于covered position 如果股票大幅下降直到大于premium的時候，也會損失吧
老師，我想問一下，Vega的定義是期權(quán)價(jià)值的變化與標(biāo)的資產(chǎn)波動率變化的比值，那波動率越大，期權(quán)價(jià)值越小，只能說明比值越小呀，怎么得出Vega值小于0呢？
請問老師，delta-gamma 法中計(jì)算var，怎么理解在in the money 情況下，delta 與delta-gamma差異不大？是否要強(qiáng)調(diào)是deep in the money 或者deep out of the money 呢？謝謝
這張PPT上面 表格中 最右列 的 Carry-Roll-Down： 2.3256 是？？寫錯了嗎 還是有什么特別的意思 老師也都沒提這個地方？
call option的Delta不是（0，1）嗎，為什么shot a call的Delta為-0.5；那么long a put呢Delta是多少
老師，DV01=-delta P/delta R。同時，delta P=-D*P*delta y。其中delta R與delta y是一樣的嗎？如果不一樣，他們的區(qū)別是什么？
最后一個指標(biāo)是什么意思？作用是什么？
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