老師，這題里的三角形比值怎么來的，我還是不明白。
這個(gè)問題的C項(xiàng)怎么理解
老師 這里算FV為什么不是用計(jì)算器的BGN模式算？
久期就是讓我們可以快速知道收益率變動(dòng)給債券價(jià)格帶來的影響；如果不用久期來推倒因收益率的變化引起的價(jià)格的變動(dòng)多少，而是用未來現(xiàn)金流以（Y+??Y）來折現(xiàn)求現(xiàn)值，從而知道價(jià)格的變化，這樣也是可以的吧？只是過程比較復(fù)雜。而且在現(xiàn)實(shí)生活中，都是要先知道債券最終給我們帶來多少現(xiàn)金流才能計(jì)算出YTM
老師這里的滿足coherent條件的權(quán)重的要求我不是很明白，請(qǐng)看圖，我是否哪里理解錯(cuò)誤了？
老師你好，如果市場(chǎng)出現(xiàn)套利情況，投資者如何利用利率來套利
老師為什么這里的duration不是等于 delta P/ P0 再除以delta y，而是直接用delta p 除以 delta y？這和上面推effective duration用的公式還有前面duration的定義都不一樣？
這個(gè)公式算出來的就是時(shí)間權(quán)重嗎，如果時(shí)間越短風(fēng)險(xiǎn)越小？
delta或者gamma里面的sigma指的是stock volatility 還是option volatility?
不足很懂這個(gè)revaluation的含義
老師BIA算出來的怎么等于8.1million了不等呀
老師好，第35題這里的d2，我查表得出的是0.5040，跟答案的0.5060不同啊
考試，我想問一下，在歷史模擬法中，比如說有1000個(gè)數(shù)據(jù)，99%的置信水平，那他的var和es怎么算呢？
共享貨幣不是能減少違約的發(fā)生嗎？因?yàn)椴荒軉畏矫嬗∝泿?，那為什么C選項(xiàng)是錯(cuò)的？
94題想問一下這個(gè)題怎么分析呢？
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