老師您好，這道題為什么coupon 還要除以2，pays a semi-annual 6 1/8 coupon; i.e., its coupon rate is 6.125% payable semi-annually 不是說每半年付6.125嗎
老師好，想問一下此處的FV為何等于100呢，一般而言不是treasury bond才會默認是面值100嘛？可是題干只是簡單說成是“A 3-year bond”噢
老師好， 第58題如果是callable feature，VaR是不是會增加？
老師好，Q50總共3塊沒懂，（1）theta 和vega為什么小于0？（2）之前的表格不是關于 call option和put option嘛，和long term 還有 short term為什么會聯(lián)系？（3）為什么選的代入數(shù)字是1和9？謝謝您
gamma就是γ
老師，請問這題是怎么從gamma聯(lián)想到delta的。。好厲害啊??我擔心我上考場忘了就，這可怎么辦。。
78題，老師請問1-RR 等于LGD？
為什么有肥尾意味著sigma上升呢
在均值方差框架下，滿足次可加性和正齊次性，不滿足單調(diào)性和轉移不變性。VaR不滿足次可加性，ES滿足次可加性。以上的總結是否正確？ 同時，VaR和ES對單調(diào)性，正其次性和轉移不變性的滿足情況如何？
老師好，我能理解整體思路，請問這個deltaP的公式可不可以給一點提示。。。感覺又忘記了，謝謝老師
這個知識點是用來計量波動率的嗎？有三種方法：一種用BSM模型推出隱含波動率（特點是具有前瞻性），第二種是EWME，第三種是GARCH模型，后兩個是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)來建模。如果算出波動率，就可以根據(jù)前面公式來計算VaR值了？規(guī)避了因為前面假設正態(tài)分布的標準差不變的問題？
62題，想考察的知識點是什么呢？ 考察不同狀態(tài)的期權受delta的影響？ 這里怎么和紅利聯(lián)系起來的呢
老師，這里的答案解析，第二步錯了吧，應該是圖三中的寫法吧
這道題，經(jīng)過一段時間的調(diào)整，gamma不發(fā)生變化么？在做這道題時，一直在尋找新的gamma，沒找到，所以這個就不會做
VaRds=z*segma*V請問對應講義哪一節(jié)哪一頁
程寶問答
金程問答
