沒懂為什么不用1.4用0.7呀？還有如果算carry roll down應該用哪一排的利率呢？
考試真的會這么考嗎。。
可以這樣理解嗎，theta通過影響無風險收益率來影響期權價格？
精 這題D選項有相關的計算公式嗎?
c選項不是說是beginning嗎 三條線不應該是同一個起點嗎
C為什么不對
老師，請問N(-0.0917)要查表怎么查呢？
老師請問我們所需知道的 測量VaR的方式 是不是這四種就可以了呢（1.Delta gamma 2.variance covariance 3.historical simulation 4.Monte carlo）？
我認為此題還是該選D，A選項明顯是ES的作用啊，課上講stress testing的結果可以作為VaR的補充，言下之意不就是因為考慮到了只存在于理論中的極端情況嗎，和D項符合。
老師這種nd1的話考試會給表格的吧
能詳細的解釋一下這個題的四個選項的意思嗎？
如果假設利率上升1bp計算出來的價格為37.576，和原來的價格37.64比較0.063676。也可以的吧
老師，為什么壓力情景下的風險矩陣偏于保守？我覺得壓力情景設置的參數(shù)是非平穩(wěn)狀態(tài)下的，遭遇到的風險會比普通風險矩陣大，保守的話風險反而配的少呢
這個題為什么不能用delta P=-D*P*delta y+1/2CPdeltaY的平方那個公式呢 什么情況下用這個公式
老師，這幾個價格我不太明白，第一，什么都不變只是時間推移，由100.35變成100.55，但是100.35＊（1+（0.8+0.3%）＊0.5）不等于100.55？第二，期末101.24是指什么時候的
程寶問答
金程問答