請問高收益低風(fēng)險真的存在嗎，單調(diào)性具有實(shí)際意義嗎
使用delta normal法求衍生品的VaR時的第二步是將第一步求得的標(biāo)的資產(chǎn)的VaR求導(dǎo)，還是說將標(biāo)的資產(chǎn)的VaR乘以標(biāo)的資產(chǎn)的delta
theta對多頭方是小于零的，對空頭方是大于零的。是說隨著臨近執(zhí)行時間，多頭方還沒有執(zhí)行期權(quán)，所以價值越來越低么？對空頭方，正好盼著趕快到期，賺期權(quán)費(fèi)，所以越接近到期時間，空頭放越高興。可以這么理解么？哈哈
老師你好，這裏不明白為什麼前面2.17是負(fù)的，3.09是正的？
老師，這里如果用定義式該怎么計(jì)算呢？能麻煩簡單說一下公式嗎
老師，為什么執(zhí)行價格要乘以風(fēng)險中性下的執(zhí)行概率呢
為什么不能這么做
老師在此處說的期末時的期望價格代表什么意思啊。期望價格代表什么意思
老師，這個劃紅線的說的是delta、gamma跟股票或者債券都是線性關(guān)系嗎？
老師，為什么Ui越小，違約概率就越大？Ui表示的是什么意思?跟 VaR的關(guān)系是什么
什么叫條件累計(jì)概率什么叫非條件累計(jì)概率？
藍(lán)色方框里是為什么
老師我不理解為什么凸性還要除以4，這是我的計(jì)算過程
這個題目，求S1和S2，1.半年付息，0息債半年付息怎么算PV和FV的關(guān)系呢？沒太清楚為什么S1除以2，S2不除以2；2.如果是0.25年付息一次，一共兩年，怎么列式子求FV和PV關(guān)系呢？
這里的那個波動率怎么就平方得出來了，在右下角。
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