老師列的公式里 計算call的時候為什么不用除σ√T
老師，這是一道官網(wǎng)試題資料上的題目，這道題我不理解他要考我什么，能講講嗎
這一題老師講的還是不理解
沒太明白這里計算凸性的各個變量到底是多少？
為什么不是用160去除以0.42等于380，即需要380份put即可達到delta中性？組合的delta是160，能直接通過賣出160份股票達到delta中性嗎？
請問這道題為什么不能這樣理解呢？一般而言，參數(shù)法是假定了正態(tài)分布的，而歷史模擬法沒有這個假設，因此計算結(jié)果是不同的，但這道題給定條件，return服從正態(tài)分布，那么參數(shù)法和歷史模擬法的值是趨近于相同的。
同學，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步：未來總價值=20000000美元（本金）+203,909,780美元（票面支付的價值）=223,909,780美元 第3步：年收益。N = 30; PV = -$20,000,000; FV = $223,909,780;PMT=0; CPT I/Y = 8.385% 老師，1、這道題問題是求年收益率，我理解就是ytm吧，按照題目中意思，按照視頻中老師講，pv20，coupon1.8，最后一期是1.8和20，那其實ytm就是9吧，不太理解為什么還要先求fv，fv不就是20嗎？然后再求ytm……不太理解整體題目的意思。2、為什么第三步pmt是0，題目不是說pmt1.8嗎？
二叉樹定價構(gòu)造covered call 為什么組合的價值f-20*delta（賣出期權(quán)獲得期權(quán)金，買入股票支出成本）
怎么解釋貨幣互換的VaR計算V是利率呢？
為什么這里的yield和spot rate就是一樣的呢？這里的yield就是產(chǎn)出回報率嗎？這個用yield描述下的具體現(xiàn)金流是怎樣的？
為啥不能用根號下p×（1-p）×L×LGD求出單個資產(chǎn)的波動率，再求出組合波動率然后用波動率乘z值呢
含權(quán)債不是只能用effective duration和effective convexity嘛
壓力VAR和普通VAR都要求正態(tài)分布嗎
老師好，這是兩道關于carry roll down的題目，還是沒有明白到底債券損益怎么分解，有哪些關鍵點，這兩個題分別考的哪個點，麻煩老師指點，謝謝
操作風險的分布是什么樣的是右偏嗎？
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