金程問(wèn)答
老師，這里是short option，歐元升值，不相當(dāng)于以前賣(mài)一歐元得0.9美元，現(xiàn)在是0.93美元，不是升值嗎
這里要是計(jì)算dollar VaR要乘以的是1000×6還是1000×100還是1000×104？
對(duì)于short future，我看跌標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格啊，利率上浮正好債券價(jià)格下降，C才對(duì)吧。哪里講了標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格與衍生品之間是正向的關(guān)系呀？
為什么一家公司發(fā)行債券是永遠(yuǎn)都是平價(jià)發(fā)行
到底有多少VaR，delta Normal VaR，true VaR, Monte Carlo VaR, Standard VaR, calculated VaR,到底有多少計(jì)算的辦法
想問(wèn)一下bootstrapping的知識(shí)框架是哪部分的，和全局法或者蒙特卡洛有啥關(guān)系么
老師 能具體總結(jié)一下期限長(zhǎng)短對(duì)delta的影響嗎
債券3的第一年的coupon為什么也按6%折現(xiàn)啊，這里YTM是說(shuō)1年期和2年期的spot rate都是6%嗎
short call不是收期權(quán)費(fèi)的么？為什么這里是-f啊？
這里跟這章后面的練習(xí)題，我不太分得清。這里的DV01是所有期限的都同步提高了1基點(diǎn)才用現(xiàn)在的價(jià)格-初始價(jià)格=DV01。但是后面這個(gè)例題求30年KR01直接就只考慮了30年的，沒(méi)把其他年份的算進(jìn)來(lái)。是否可以理解DV01=各關(guān)鍵利率的KR01相加之和？
老師，樣本均值的方差，我能理解抽了很多樣以后算出每一次的均值，然后對(duì)他們進(jìn)行方差，能看出謝謝樣本的均值和總體均值的偏離度。對(duì)吧？我不太理解樣本標(biāo)準(zhǔn)差對(duì)于總體有什么用，還有就是這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的算法為什么不一樣
老師，為啥說(shuō)利率下降會(huì)趨向于贖回價(jià)格呢，不應(yīng)該是利率下降后價(jià)格上升超過(guò)贖回價(jià)格，最后按照贖回價(jià)格買(mǎi)回嗎？
老師，我不明白theta的圖像為什么是這個(gè)樣子，theta表示的是隨著時(shí)間的流逝期權(quán)價(jià)值的變化情況，那圖像上顯示的的時(shí)間應(yīng)該是距離到期還有多有多久吧，不應(yīng)該是表示時(shí)間流逝的
這里的f，是指期權(quán)價(jià)格還是價(jià)值？
forward rates are realized具體是，realized 在這種情況下指的是。。。
程寶問(wèn)答
