老師我想間一下，theta,講課時(shí)說是usually小于0,但是有道題選項(xiàng)說always <0，卻說是錯(cuò)的，請(qǐng)問有什么區(qū)別嗎？
請(qǐng)問watch list在哪里學(xué)過 B選項(xiàng)為什么評(píng)級(jí)下降債券價(jià)格升高
老師好 這個(gè)題有兩個(gè)疑問， 第一個(gè)為什么每周的波動(dòng)是除以的根號(hào)52而不是根號(hào)12呢 因?yàn)槲蚁氲氖遣皇莟=3個(gè)月的volatility才是15%嗎 第二個(gè)是為什么用11.92%呀 delta給了很多個(gè)啊
我做題過程中遇到過一個(gè)條件Var，這個(gè)是什么？
D選項(xiàng)為什么利率上升 會(huì)導(dǎo)致違約率增加
這題D選項(xiàng)表述和A有什么不同？
老師，rho這里在put option時(shí)應(yīng)該也是ITM時(shí)影響最大吧，影響不都看的絕對(duì)值嗎，我看前面的theta那些都是看的絕對(duì)值呀，theta就是在頂峰那里影響最大的呀。
我想知道資本金是var計(jì)算的嗎？那么ec是覆蓋預(yù)期損失的，那非預(yù)期損失用什么覆蓋，計(jì)算資本金在市場風(fēng)險(xiǎn) 操作風(fēng)險(xiǎn)里是什么用呢？信用風(fēng)險(xiǎn)里面，計(jì)算var就是高斯那個(gè)嗎？
為什么這一題的fv是100，而不是100+2.5？
當(dāng)duration一樣時(shí)， barbell的convexity一定比bullet的convexity大嗎？這個(gè)convexity是否還受到其他因素影響呢？
這題伯努利分布的標(biāo)準(zhǔn)差為什么等于違約概率？伯努利的概率P不能作為違約概率嗎？
老師您好，如果0.5年的現(xiàn)金流，是不是t就等于0.5？
這里為什么不用上面講的標(biāo)準(zhǔn)差有10個(gè)關(guān)鍵利率那個(gè)公式計(jì)算呢？
老師在課程里講的是r＞0低估了風(fēng)險(xiǎn)呀，這里為什么要高？
圖里最上面的式子里F和Z乘積如何消項(xiàng)的？老師給的原因是相關(guān)系數(shù)是零，但式子里沒有相關(guān)系數(shù)??？不能變成0吧。
程寶問答
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