之前課件上說評級下調(diào)是影響最大的，所以D怎么理解呢？ 題目里面的C和D有什么區(qū)別？
很好奇，這個老師這個地方到底在說什么，完全串不起來，是只有我聽不懂嗎
老師好，永續(xù)債券的duration不是等于1+1/y嗎 這個不是之前上課老師講的嗎
這題有點繞能解釋一下第一個表格中ending price=101.24是怎么出來的？
bootstrap為什么老是拿來跟MonteCarlo比啊？前者不就是只用來解決數(shù)據(jù)樣本量不夠的問題么？而且也是為后者服務(wù)的吧？難不成單獨用bootstrap能進(jìn)行什么模擬么？再有，C中的understanding是什么意思？bootstrap方法數(shù)據(jù)之間肯定不獨立啊
請問下u和d是上升和下降之后的值嗎，為什么變動20%，u就是1.2，d就是0.8？
不應(yīng)該是Baa3嗎
組合方差那是啥？咋算的，（3-2）是什么？3*0.00179又是什么？
reverse stress test不是考慮的是虧了多少錢面臨的情景嘛，老師這里之前上課提到過嘛
如果是put的話是不是higher value in all case
老師請問我這樣做對嗎？我是先根據(jù)這1,5年的spot和forward rate求出ytm，然后根據(jù)已知的pmt，ytm，fv，n計算器求得pv=104.38，和答案差了0.5。
老師選項A說永續(xù)年金的修正久期是20年，修正久期的單位也是年么？我記得麥考利久期單位是年啊，再就是20是怎么算出來的呢
這是哪一部分的內(nèi)容呢
兩道題區(qū)別在哪？
老師我想問一下這種簡單的方法是怎么轉(zhuǎn)化過來的。我是用df變成spot rate再算forward rate，感覺計算量好大
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