金程問(wèn)答
怎么看出原文中的vega和theta都是負(fù)的呢？
老師，這個(gè)I是什么意思？
這里的portfolio value changes是指factor changes 1bp 組合價(jià)值下降多少嗎
其實(shí)用公式的話 均勻分布的方差是（b-a）^2/12用這個(gè)方式的出來(lái)的波動(dòng)率再乘critical value 的出的var又是另一個(gè)數(shù) 這是為什么呢
能具體講一下d錯(cuò)哪了嗎
為什么這道題最后需要用泰勒展開式呢？
老師我想問(wèn)一下stress test和scenario analysis有什么區(qū)別呢？感覺他們都是給定一個(gè)情景然后看風(fēng)險(xiǎn)承受能力，都是起到“居安思?！钡淖饔?？
這一般都這樣算嗎
key rate 屬于單因素嘛？
spread不是等于rf加rp嗎 為什么等于ytm減rf了
不是說(shuō)abc都對(duì)嘛。為什么答案是c
精 您好，我想知道這個(gè)YTM用計(jì)算器是怎么算的，就是那種精確到每一個(gè)鍵的那種步驟，我之前看了計(jì)算器的前導(dǎo)課程還是不會(huì)算
老師您好，她題干中說(shuō)還有四期coupon要支付，難道不是四期折現(xiàn)到零時(shí)刻，然后再到這個(gè)點(diǎn)嗎，類似于clean price的計(jì)算方法
老師，這題老師對(duì)D的講解不是太懂
D選項(xiàng)，老師自己都說(shuō)了，在at the money的時(shí)候，theta最大值啊，D不是對(duì)了嗎？還有一個(gè)問(wèn)題，在ATM時(shí)，theta最大，假設(shè)theta為-9，OTM時(shí)為-1，但是按照大小來(lái)說(shuō)，-1>-9，這到底是怎么比較什么時(shí)候最大啊
程寶問(wèn)答
