這個(gè)5%和95%指的是var模型上的概率嗎？這個(gè)題沒理解通，麻煩老師再詳細(xì)講一下
在一年中YTM不就是即期利率了嘛 即期利率和ytm有什么區(qū)別啊
這題也不是讓判斷正誤啊，實(shí)質(zhì)是問哪些假設(shè)不能被違背。我想問下：第2句話，有肥尾，為什么造成模型不可靠？BSM的假設(shè)中也沒有關(guān)于三階矩的?。?
題目中說使用delta-normal法估計(jì)VaR，為什么不能直接用精簡的公式考慮率呢？題目中也沒說一定要考慮gamma?。坑镁喒街豢紤]delta，long call 時(shí)ITM，delta最大，所以選B，這樣理解不對嗎？
老師，這道題目不知道如何解答
forward rate為什么還要除以2？已經(jīng)是半年的forward了
考試會考到Vega跟theta的計(jì)算題嗎
怎么知道10%里面有一半是損失的呢？
蒙特卡洛在起初的時(shí)候，是不能給美式期權(quán)進(jìn)行定價(jià)的。但是后來經(jīng)過改良的蒙特卡洛模擬是可以給美式期權(quán)定價(jià)的，這個(gè)在原版書的腳注里有做說明的
老師這個(gè)R.和p分別代表什么？？
老師，那個(gè)12%不需要用到嗎？題目給出了E（r），而且也沒有說把E（r）當(dāng)成0呀？
還是不太理解 老師能再講一遍嗎
表給我的是什么意思啊,題目讓我干嘛看不懂
bootstrap是什么，在哪個(gè)章節(jié)，有點(diǎn)忘記了
EUR/USD=1.34我理解的是每一美元能兌換1.34歐元，但是視頻講解說每一歐元能兌換1.34美元我無法理解！
程寶問答
金程問答