金程問(wèn)答
老師好，關(guān)于credit losses中的均值與標(biāo)準(zhǔn)差的問(wèn)題，此處均值與方差的公式中pi部分跟伯努利分布一直，所以說(shuō)一筆貸款的違約與否本身就屬于伯努利實(shí)驗(yàn)對(duì)嘛？
老師，可是內(nèi)嵌期權(quán)的債券不是可以算effective duration嗎？
老師，這一題用的是哪些公式呀？
老師您好，EWMA和GARCH 模型都是算波動(dòng)的，在第二張數(shù)量分析里面，也有算波動(dòng)率的公式，是不是這兩者算的波動(dòng)率都是同一個(gè)類(lèi)型，只不過(guò)用的公式不一樣
我用手機(jī)學(xué)的為什么看不到視頻解析
計(jì)算器最后算出來(lái)的 I/Y 是不是要乘以2 才能得到答案
老師，economic capital 和regulatory capital區(qū)別是什么呢？他們兩個(gè)都是覆蓋UL的嗎？
...
老師，問(wèn)題請(qǐng)見(jiàn)圖一，我是做圖二29題時(shí)發(fā)現(xiàn)的疑問(wèn)
老師，久期指的是期限嗎？修正久期是期限占比？DV01是金額？
老師，Theta是不是不管long還是short都是負(fù)的？另外t越大，Theta越小
這里折現(xiàn)的時(shí)候?yàn)槭裁蠢什粶p去分紅呢？不是跟后面第80頁(yè)ppt的公式不一樣嗎？
VaR算是衡量風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)指標(biāo)嗎？那ES也算一個(gè)指標(biāo)？但是ES比VaR 更符合一致性風(fēng)險(xiǎn)特征的指標(biāo)?
老師您好，這里的price change是0.043906，那為什么不用除rate change (0.01%）呢？
835題所運(yùn)用的知識(shí)點(diǎn)是什么
程寶問(wèn)答
