金程問(wèn)答
問(wèn)一下德國(guó)金屬公司的basis risk，有點(diǎn)忘記了第三們課的內(nèi)容了
計(jì)算tracking error 的時(shí)候引入了portfolio Benchmark,這兩個(gè)是什么東西，不理解
安然是不是也可以屬于欺詐呢
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)習(xí)課程為啥感覺(jué)是線下課的錄制呢？那九月份開(kāi)始的正式直播課是基于學(xué)完這些課程后的知識(shí)點(diǎn)展開(kāi)還是具體解釋呢？感覺(jué)這個(gè)預(yù)習(xí)課程不是很基礎(chǔ)啊，知識(shí)點(diǎn)很零碎
協(xié)會(huì)習(xí)題和金程出的題一樣嗎？
關(guān)于選項(xiàng)D，可以認(rèn)為反之正確呢？即可否認(rèn)為，The board shoud focus on economic performance instead of accounting performance, 這句話是正確的？
第14題，記得之前有道題說(shuō)是因?yàn)槭撬侥蓟疬€是對(duì)沖基金，默認(rèn)投資者懂得較多風(fēng)險(xiǎn)承受力較高，不用披露投資策略，這邊題目第一句說(shuō)是高凈值客戶(hù)，為什么這次就要披露了。
老師，47題系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)一般不能被消除吧？感覺(jué)老師表達(dá)是不是不太精準(zhǔn)？
老師33題可以講解下嗎？很難理解
ppt103LTCM案例中，這個(gè)spread是誰(shuí)比誰(shuí)高？利率的變動(dòng)如何影響swap和bond的價(jià)格？
這頁(yè)的第二個(gè)公式是不是錯(cuò)的？這不是算跟蹤誤差的標(biāo)準(zhǔn)差的公式
老師，風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)第16題里的B和C我有點(diǎn)不懂怎么區(qū)分，B里也說(shuō)了willing to，為什么不可以理解為risk tolerance？
這個(gè)CML的圖怎么和CAPM的SML重合了？是說(shuō)A1、A2、A3是可以不在SML來(lái)表示的意思么？沒(méi)明白。。。
為什么這里的貝塔market要等于1呢？
程寶問(wèn)答
