金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)老師，這題怎么理解
不考慮無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的情況下，一定能找到投資者的無(wú)差異曲線與有效前沿的切點(diǎn)嗎？如果無(wú)差異曲線與有效前沿相交了產(chǎn)生兩個(gè)交點(diǎn)，此時(shí)投資者只需要在這兩個(gè)交點(diǎn)中根據(jù)總風(fēng)險(xiǎn)承受意愿選擇其中一個(gè)點(diǎn)即可？
21題 A選項(xiàng)德國(guó)金屬公司是因?yàn)槠谪浀闹鹑斩⑹袑?dǎo)致保證金不足引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的，但是長(zhǎng)期資本公司沒有mark to market losses吧？
運(yùn)用APT model進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí)，我不太明白后面Empirical Work Preference把50只股票分類為3個(gè)factor是什么意思，這個(gè)factor不應(yīng)該是每只股票都存在的性質(zhì)嗎？比如說(shuō)每只股票都對(duì)GDP的變化有不同的敏感度等等。我感覺后面的計(jì)算不應(yīng)該是c(3,2)應(yīng)該是C（150，2）
這個(gè)為什么不是根號(hào)下13.1%
老師 課后第二題hedging是如何增加公司的負(fù)債能力和增加現(xiàn)金流的？ 麻煩老師 嚴(yán) 謹(jǐn)?shù)慕忉尩囊幌鹿?
老師 講到農(nóng)民賣黃豆的那個(gè)例子 short forward 是指買入期貨合約？之前說(shuō)的不是short指賣出嗎
老師您好57題的II選項(xiàng) 比較的僅僅是數(shù)值嘛？不同的ratio之間可以互相比較嘛，有實(shí)際的意義嗎還是只是數(shù)值可以比較
unertake 也是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)， assume也是承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，這兩者有什么不一樣？
老師早上好，請(qǐng)問(wèn)一下，CAPM模型中的Rf與夏普比率公式中的RF有什么區(qū)別呢？我看英文都是表示的是risk free rate。
手機(jī)怎么不能倍速播放
APT模型的假設(shè)和single-factor的假設(shè)分別是什么？?jī)烧呖梢砸曌魍粋€(gè)東西嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)，對(duì)沖是什么意思啊，哪些股票可以被對(duì)沖掉啊
CML的縱坐標(biāo)是E(Rm)，橫坐標(biāo)是市場(chǎng)組合M的方差，那么是否意味著所有投資者的CML線都是一樣的？ 但是CML線是Rf和馬科維茨有效前沿的相切的，每個(gè)人的馬科維茨資本市場(chǎng)有效前沿是不一樣的吧？
45題應(yīng)該用什么思路去做
程寶問(wèn)答
