請問老師，這道題90%配置的return是不是17%，因為w點對應(yīng)不是17%，謝謝
A和C感覺差不多呀？
老師 taking the portafolio into a net long position. 應(yīng)該怎么理解？
29題思路是什么
老師好，F(xiàn)F模型屬于多因素模型，不應(yīng)該是用E（Ri）嗎，為什么是rf？課件中是用的阿爾法i
28題想知道如何分析的
老師，Example 1 里面最后算出來的結(jié)果是12.46% 相比較題目給的forecasted return 10% 還是沒明白為什么是overvalued？
sortino ratio is more appropriate for asymmetrical return distributions. ； sortino ratio allows one to evaluate portfolios obtained through an optimization algorithm that uses variance as a risk metric.這兩句話為何第一個對第二個錯
在有關(guān)ERM項目的組成中，題目給出了the maximum value at risk under multiple stress test scenarios；；the firm's tier1 capital to asset ratio；；the optimal size of the ERM Committee。這幾個都不是他的組成，分別應(yīng)該怎么理解？
people risk和人員欺詐有關(guān)，并沒有提到lack of training這句話似乎課程中并沒有提到？??這個也是也記憶的嗎？；；；presettlement risk永遠比settlement risk大這句話怎么理解？？
老師，這個題我不明白，是要選IR最大的組合嗎？明顯是C呀
老師，我想問一下這個D選項是什么意思？沒懂，選取的那段時間是正太分布？時間是服從正太分布？
德國金屬公司在期貨市場做多石油，那為什么題目說在backwardation的時候這個策略賺錢，cantango的時候這個策略虧錢了呢，講義卻寫了在油價下跌的時候這個公司虧錢了所以要追保最后平倉？
29的BD 不要只翻譯
25題，management model指什么？ 既然他缺少oversight 這不代表他的management model是有瑕疵的嗎
程寶問答
金程問答