老師，請問這里為什么是short, 而不是long, 他不是要borrow嗎？謝謝
towards small losses中l(wèi)osses到底翻譯成損失還是偏差呢，我怎么感覺老師是不是解釋的不太對吧
老師好：本題對于1%和4.5%的運用還是沒有理解，尤其是為什么執(zhí)行價格有1%作為連續(xù)復利折現(xiàn)率，4.5%作為現(xiàn)在價格的連續(xù)復利折現(xiàn)率
不太理解最后一個缺點是為什么？
老師 在講義中講的forward rate一般都是一個時間段0.5-1，1-year forward rate，但是在note上p140第5題中提到2-year forward rate one year from today怎么來畫圖和運算呢？
這道題截距的t統(tǒng)計量怎么算的
老師您好，這張圖怎么理解？
老師 這邊沒有說 butterfly 的收益計算 能不能給我一下下公式y(tǒng)a 我想對一下
這個題答案錯了吧，計算了好多遍答案是8.41%，答案應該是D吧
第一個假設的三個等價如何理解
老師您好，請解釋下第三點
第二個公式如何得來
老師您好，歷年考試中有要求計算用蒙特卡洛模擬給MBS定價嗎？
不太理解D選項是什么意思
A，B，C不太懂，請解釋一下
程寶問答
金程問答
