金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)為什么0.025/2，怎么從題干中判斷是幾步的？
在算holding pool時(shí)為什么要加上2%的本金償付？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題CD兩個(gè)選項(xiàng)怎么比較謝謝
老師好。79頁(yè)中，No limits of Kerviels gross positions,only his net positions. 公司沒(méi)有監(jiān)控他的總頭寸，而只監(jiān)控他的凈頭寸?？傤^寸=買(mǎi)入+賣(mài)出；凈頭寸=買(mǎi)入-賣(mài)出=0；但是這里的賣(mài)出最后撤銷(xiāo)了，那么他的總頭寸不是應(yīng)該=凈頭寸嗎，所以就算看總頭寸也看不出來(lái)什么吧。
這題為啥總體平均值是44
第80頁(yè)P(yáng)PT您舉的那個(gè)例子，我覺(jué)得應(yīng)該是1m=P0(1+0.75%)啊
請(qǐng)問(wèn)老師，這頁(yè)內(nèi)容在網(wǎng)課的哪節(jié)上？為什么我筆記上都沒(méi)有？還有重要嗎？
請(qǐng)問(wèn)樣本方差為什么是總體方差的n分之一呢？
496:請(qǐng)問(wèn)II為什么不對(duì)？
這個(gè)里面一直在說(shuō)的外匯 是用這個(gè)舉個(gè)例子還是說(shuō)他們的職責(zé)就是跟外匯有關(guān)啊
有個(gè)小問(wèn)題，我覺(jué)得這里應(yīng)該是St-K>=0,行權(quán)，St-K<0不行權(quán)，因?yàn)榈扔诹愕臅r(shí)候也是會(huì)行權(quán)的啊，否則白白損失期權(quán)費(fèi)了，對(duì)嗎？
有個(gè)小問(wèn)題，我覺(jué)得這里應(yīng)該是St-K>=0,行權(quán)，St-K<0不行權(quán)，因?yàn)榈扔诹愕臅r(shí)候也是會(huì)行權(quán)的啊，否則白白損失期權(quán)費(fèi)了，對(duì)嗎？
此題為什么不能用k(0,9)來(lái)計(jì)算St呢？也就是在0時(shí)刻的遠(yuǎn)期價(jià)格是用St*e^(r*0.75)計(jì)算出來(lái)的，已知0時(shí)刻的遠(yuǎn)期價(jià)格為1050，反推St就行了，然后使用估值公式來(lái)計(jì)算value。
這題選項(xiàng)里面的金融產(chǎn)品概念不懂，在哪一章課程里面有講呀。麻煩盡量給具體。
428:我還是鬧不懂什么時(shí)候應(yīng)該買(mǎi)入future對(duì)沖，什么時(shí)候應(yīng)該sell future 對(duì)沖，請(qǐng)老師幫忙解釋一下，謝謝
程寶問(wèn)答
