為什么MA模型不光包括時(shí)間序列的movement？它還包括什么？
老師，我有一個(gè)問題問一下，既然用樣本估計(jì)總體方差，那么總體方差的個(gè)數(shù)已經(jīng)足夠多了，那為什么樣本方差還要用總體方差除以根號(hào)n，是我的邏輯沒理解清楚嗎？謝謝了。
這節(jié)沒有講二項(xiàng)分布啊
為什么這個(gè)standard deviation是population的？是不是題目沒有明確說明是sample就默認(rèn)population？
SML這條線上橫軸是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，為什么表示的卻是總風(fēng)險(xiǎn)呢？沒聽明白，能換個(gè)方式講解下嗎
老師您好，為什么上課時(shí)老師說的是除以n，后面表格里算sample variance的時(shí)候除的是n-1，是不是因?yàn)榍罢呤撬愕膒opulation的variance，后者是sample variance？那么怎么去判斷題目要求我們算sample還是population？
請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算機(jī)怎么摁出答案，謝謝 問題已解決，謝謝
請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算機(jī)怎么摁出答案，謝謝
C選項(xiàng)應(yīng)如何正確表述？
APT運(yùn)用金融產(chǎn)品收益（低賣高買）進(jìn)行套利。這和Jensen's alpha買賣決策原理一樣？兩者有何區(qū)別？
為什么是五天，不是三天嗎？
在SML圖中 橫坐標(biāo)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn) 用beta p表示 之前不是說用volatility表示風(fēng)險(xiǎn) 下圖給的公式計(jì)算又說beta是covariance 代表每單位市場變化給portfolio帶來的相關(guān)性變化 所以beta到底是波動(dòng)率還是相關(guān)系數(shù)啊？
R square 不是 how well the regression model explains the dependent variable
總結(jié)
risk appetite 不應(yīng)該是董事會(huì)的職責(zé)嗎？為什么I不對(duì)呢？
程寶問答
金程問答