老師，幫忙分析一下每一個選項，謝謝
利率上升，價格下降，為什么是賺呢
這題是不是有點問題。首先這是個2年期的零息債，在1年末的時候根本就沒有現(xiàn)金流，答案在做貼現(xiàn)的時候是怎么用100面值去貼現(xiàn)的呢？我理解應該是2年末的100先按照無風險利率大一統(tǒng)或者什么其他利率折現(xiàn)到1時刻，再用老師的答案分概率的去貼現(xiàn)。
精 老師，歐洲美元期貨和FRA的多頭方一樣么？是以鎖定利率借入還是解出呢？
老師可以把四個選項翻譯一下嗎
這道題是擔心歐元下跌，那為啥要用一個【longput shortcall】組合進行對沖呢？這個組合不是一個看跌的嗎
題目讀不太懂
英文為什么解釋說時間價值為0？是因為t小近似于0嗎
精 能具體說一下market timing 的意思嗎
這里面哪說收浮動了，為啥上來就說收浮動呢，為啥不說支浮動呢
老師，比較優(yōu)勢分析不是在利率互換那里講的嗎？貨幣互換也有比較優(yōu)勢？我覺得c選項，貨幣互換因為有定期的利息支付，風險敞口減小，所有交易對手風險會減小。
請問轉換時都應當先做day count的轉換，再做compounding的轉換嗎？以及3%這里轉換為什么是*（365/360)再取ln,可否列式為： e^(r*365/365)=(1＋3%/4)^(4*365/360) 來求出r, 這道題如果不做day count的轉換結果就不對的
老師，這道題哪里看出來是要將浮動利率轉化為固定利率？題意是發(fā)行了浮動利率債券，按理說是收到浮動的錢
為什么1,000,000*0.000664不需要除以(1＋r)？
C選項我看其他同學有問，題目可以翻譯為 可能不會超過一個人，也就是可能只有一個擔保人，但這也確實是可能的，所以應該是對的吧？
程寶問答
金程問答
