請問老師，這個題它的執(zhí)行價格和標(biāo)的資產(chǎn)分別是2200，題目中說到每個點(diǎn)為十歐元，為什么要用標(biāo)的資產(chǎn)乘以十？標(biāo)底資產(chǎn)不已經(jīng)是一個價格了嗎？
老師能文字說說這四個選項(xiàng)嗎。為什么B說effective D不需要interest rate了，C D一個是decrease，一個increase，為什么D對了C錯了
可否麻煩老師講解一下7.17，以及答案里的那些數(shù)都是怎么出來的呀 謝謝
請問Hybrid是什么方法？講義上沒講過
老師這個例題里說從左邊極端損失累計，可以得到99%的置信水平下組合的VaR為100000. 為什么選這個答案呢？因?yàn)槿M都有違約的概率里，他的違約概率最高嗎？所以如果考試我就選違約概率最高的那個？
老師，binary options中，如果是cash or nothing，拿到的是K或0，如果是asset or nothing ，拿到的是S或0.這里的S和K，是不是通常理解的，S是最終價格，K是執(zhí)行價格？
老師，這個答案沒看懂，為什么0.688對應(yīng)的無風(fēng)險利率是1%？
Vega的long和short的符號分別是正還是負(fù)
老師，請問科學(xué)計算器開三次方怎么按
老師我也計算出來0.0258，考試的時候這些答案要么是四舍五入后的，要么是精確答案是嗎？我們選最接近的即可對嗎
老師，我的思路是，先用年化標(biāo)準(zhǔn)差算出一年的VaR，再用平方根法則轉(zhuǎn)化成一天的VaR，再用平方根法則轉(zhuǎn)化成十天的VaR，得出來27848.83，這個思路可以嗎
老師，這里只記最后那個公式就行了對吧，上面的不理解無所謂吧
老師，所以平價利率Par rate是使得PV等于面值的那個票息率，而不是折現(xiàn)率是嗎
老師，考試的時候這個Z我們是要自己查表嗎
這個D選項(xiàng)為什么不對
程寶問答
金程問答