金程問(wèn)答
? Options on Futures d1d2如何計(jì)算？
K代表的是什么？
麻煩用買賣權(quán)平價(jià)和call的公式推導(dǎo)下如果得到put的公式？
delta是300為什么三百股
我國(guó)也是這個(gè)時(shí)點(diǎn)嗎？
s代表的是？
麻煩再解釋下future
為什么0時(shí)刻的p 20e0.12×0.25和第一時(shí)刻的價(jià)格相同，這是什么原理？
A解釋一下吧
delta中性是什么意思？請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下。謝謝老師
如果本題其他條件不變，改求一周得VAR和一個(gè)月得VAR應(yīng)該如何分別列式子。謝謝
C選項(xiàng)里，delta和P之間，我看公式?jīng)]覺(jué)得有關(guān)系，這邊麻煩解釋下？
老師好 請(qǐng)問(wèn)FV是future value 還是face value的意思
hazard rate可以這么簡(jiǎn)單粗暴求平均的嗎，這題我覺(jué)得先用1.5%算2-3年的違約概率，也就是e^(-1.5%*2)-e^(-1.5%*3)再算3-5年的違約概率，1-e^(-2.5%*2)，兩個(gè)相加，結(jié)果是0.063219，這樣有什么不對(duì)嗎
between years two and five，這種表述不算第二年的嗎？
程寶問(wèn)答
