金程問(wèn)答
老師，遠(yuǎn)期合約 期貨 股票 期權(quán) 債券 的收益率是不是都是凸性
L為什么不用1,000,000，而要是一。 我知道題目中給的是一，但是題目這樣給難道不會(huì)錯(cuò)誤嗎？
文字解析中引入了對(duì)沖比率這個(gè)概念，并且他是用 標(biāo)的資產(chǎn)的量 ??對(duì)沖比率得到 我需要購(gòu)買(mǎi)的用于對(duì)沖的產(chǎn)品的量。 我是不是可以理解成對(duì)沖比率都是對(duì)于標(biāo)地資產(chǎn)的對(duì)沖比率。并且在其他題中也可以像這道題這樣用標(biāo)地資產(chǎn)的量來(lái)乘。 而不是用多少手期權(quán)這個(gè)手?jǐn)?shù)來(lái)乘？
波動(dòng)率跟時(shí)長(zhǎng)有沒(méi)有關(guān)系？FRM考試中如果題目給的是半年波動(dòng)率或者三個(gè)月波動(dòng)率或者兩年波動(dòng)率，但我需要用的是一年波動(dòng)率，這個(gè)時(shí)候需不需要對(duì)這個(gè)波動(dòng)濾進(jìn)行什么處理？
老師，互換利率為基準(zhǔn)利率是什么意思
請(qǐng)問(wèn)可以在解釋一下二階的部分嗎?
為什么是這樣求呢？這個(gè)四倍標(biāo)準(zhǔn)差波動(dòng)為什么乘上總資產(chǎn)就是他的價(jià)值
pulled to par 是什么意思？難道不應(yīng)該是價(jià)格降到100？怎么是降到114？
對(duì)于RHO這個(gè)希臘字母中關(guān)于long和short看漲期權(quán)與看跌期權(quán)時(shí)，RHO的正負(fù)取值是什么情況的？
怎么判斷一個(gè)題目是不是考察債券的復(fù)制
可以把VAR值所有的公式都列出來(lái)嗎？做題發(fā)現(xiàn)有些關(guān)于算portfolio的VAR值，有些加了權(quán)重，有些沒(méi)加……是因題而異嗎？
這個(gè)reinforcement learning 公式表達(dá)的是啥意思？
看跌期權(quán)的公式，是指未來(lái)會(huì)用N(-d2)的可能性以Ke-rT的價(jià)格買(mǎi)入N(-d1)份的S0嗎？為什么是買(mǎi)入，看跌的意思不是以固定價(jià)格賣(mài)出嗎？
這里的△y為什么是0.004，不是0.008？增加0.004和減少0.004的變動(dòng)幅度不是0.008嗎？
如何理解回歸快慢？
程寶問(wèn)答
