對(duì)這里的計(jì)算不太懂
老師，這里的duration和Convexity如何得到的
老師322題為什么選d，為什么是0?
請(qǐng)問為什么做一筆相反操作就能對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)呢，這樣怎么獲利呀
老師，紙質(zhì)習(xí)題集第499題，看不懂￣□￣｜｜ 這題long了call，為什么還要對(duì)沖來著？
關(guān)于元假設(shè)和備擇假設(shè)，老師講的和書上有點(diǎn)不一致。 例題里面，老師設(shè)定的元假設(shè)就是研究者想證明的（估計(jì)的說法），但書上的元假設(shè)設(shè)定為他希望拒絕的。
不明白R(shí)isk free rate 怎么可以和credit spread 相加后，再折現(xiàn)
老師，請(qǐng)問為什么在Gamma對(duì)沖的時(shí)候，說只有期權(quán)有二階項(xiàng)，其他的如股票，期貨只有一階項(xiàng)？
老師 可以具體解釋一下weather derivatives嗎
Risk可以被量化但是risk為一種不確定性u(píng)ncertainty 又不可被量化 所以為什么呢
完全內(nèi)有聽懂解析在講什么，怎么就95%了？？？
請(qǐng)問如果這道題問的是對(duì)沖成本最大的，應(yīng)如何分析理解呢？請(qǐng)老師詳解，第四門課解題視頻的老師講的太簡(jiǎn)單，字又潦草，完全沒法撐過去的趕腳。。。
第二個(gè)式子到底是在什么條件下用的？ 一筆現(xiàn)金流是什么意思
我看不懂這個(gè)例子
contango講完了，不能把其他的選項(xiàng)也講一下嗎
程寶問答
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