老師您好，這道題將EUR作為標的資產(chǎn)，那么題目第二行應(yīng)該寫作USD/EUR=$1.280吧？
為什這題不是非正態(tài)小樣本然后不能估計呢？
請問老師 a的 條件正太分布 是什么？ 網(wǎng)上也沒查到解釋
老師這道題中，第三部追加的保證金應(yīng)該怎么求？
請教老師 這道題是在問哪個是風險因子對嗎？ 所以theta是永遠都不是風險因子嗎？ 還是因為和這道題的short call option position有關(guān)呢？ 謝謝
三位小數(shù)的分位點怎么查？
想請教老師 有什么是蒙特卡洛模擬不能定價或者不能使用的嗎？ 感覺學到過接觸得金融model或者產(chǎn)品好像都能用蒙特卡洛模擬 請問是這樣嗎？
老師 我想問一下 如果中國的國債違約了 如何做空中國？
這一步是什么，希望講詳細一點
老師，實際收益率14%，理論收益率15%，說明實際收益率沒有達到理論收益率，但是用這個作為評判是否買入的標準是不是武斷了些呢？如果市場同類產(chǎn)品的實際收益率為10%，那這個產(chǎn)品不就值得買了嗎？還是說這個只是針對做題？
該ratio根號里1/N—1怎么理解
老師 可以麻煩幫忙解釋一下為什么是這四個公式嗎？ 其中為什么美式看跌的 lower bound 沒有折現(xiàn)？ 猜測是因為如果股票價格降到0 那么美式看跌就直接行權(quán)了，所以比較特別，但是為什么美式看漲要折現(xiàn)？ 此外，前三個折現(xiàn)的原因是因為 要用執(zhí)行價是一段時間以后 和現(xiàn)價對比噶差所以要折現(xiàn) 是這個原因嗎？ 但是，為啥 美式看跌就不折了 這里比較蒙圈 求賜教 謝謝
請問老師 這道題不是考慮 利率上升 價格變低 是反向關(guān)系的嗎？ 覺得 floating 和 fixed 都是interest rate 所以算賺錢還是虧錢 應(yīng)該是反相關(guān)的吧？ 但是 又覺得 swap價值是notional 乘以利率直接算出來的。這種角度理解的話 能和答案思路匹配。 但是求問第一種考慮方法哪里不對？求賜教
請問老師 加上倉儲成本這里， 是如第二行公式在標的資產(chǎn)S0上加上倉儲成本？還是如第一行公式最后加上成本或者減去收益呢？ 老師寫的兩個公式完全不是一個概念，看視頻講解是按第二個帶到的答案。那第一個公式是什么意思？是寫錯了嗎 求老師詳細解答 謝謝
請問老師 把每月的便利性收益 變成每年的 直接就乘以12 就行了嗎？為什么 而利率的換算卻是(r/m)的m次方這樣換算？
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