delta t (步長） 為什么是3/12
為什么TYPE I的概率就是α？之間存在什么聯(lián)系？
請問： I。 為什么不可以用 1.8平方*5.76% 來算 variance of R（Hirauye）?
第三種risk怎么跟基差掛鉤啊，基差風(fēng)險(xiǎn)不是期貨里面才會(huì)出現(xiàn)嗎，這個(gè)怎么解釋？
題目問的是等于或小于8題，但是二項(xiàng)分布算出來的不是等于8的幾率嘛？
老師請問一下，為啥最后要除step one出來的價(jià)格呢？而不是step two的價(jià)格，不是要求的是step two的變動(dòng)嗎？
貝塔 是如何推導(dǎo)的呢？ 做題發(fā)現(xiàn)不會(huì) 反回來聽也沒講。有covariance 和correlation兩種表達(dá)式
怎么比較
老師，您好，第四步求f時(shí)，無風(fēng)險(xiǎn)利率為什么變成3%，而不是3.5%了
老師，這里為什么可以直接寫成敏感系數(shù)和對應(yīng)資產(chǎn)的乘積？
老師您好 我看到答疑區(qū)有很多同學(xué)糾結(jié)return算cov.的時(shí)候到底用t-1還是t的 然后有回答說答案給錯(cuò)了 這道題也沒有看到視頻講解 那請問到底是用哪個(gè)的？如果按照公式 應(yīng)該是t-1?
為什么選d，加杠桿貸款后應(yīng)該移動(dòng)到efficient frontier上方啊？怎么解釋還在有效前沿上呢？
老師471題為啥利率上升價(jià)格也上升了不明白，麻煩講下，謝謝。
老師 358這題怎么理解 是否有什么規(guī)律
老師，這道題擔(dān)心利率上漲就發(fā)行固定利率的債券就好了嘛，為什么要發(fā)行浮動(dòng)利率債券然后還要用Swap對沖？
程寶問答
金程問答