這里講義上T1指期貨合約到期日，T2指標的資產(chǎn)的到期日，好像與老師講的有所不同，如何理解。
估值與風險模型的課件放錯了
咱們那里講的的risk metrics的內(nèi)容？ 能截圖發(fā)一下嗎？
老師你好，劃紅線的這句話，借現(xiàn)貨賣了然后把錢存銀行，再去買一個期貨合約，可錢都存銀行了，哪還有錢買期貨合約呀？
為什么期貨偏高現(xiàn)貨就偏低呢？
老師幫忙寫一下這個解題步驟
這里u和d是怎么算出來的？
386:老師，您好，請問這里american put的lower 不應(yīng)該是Max（k-s，0）嗎？這里也有s和k，帶進去以后是0 為什么不能這么算呢？
老師 能解釋下最后一段話嗎
老師，dollor rolls 在市場上能長期存在嗎(⊙o⊙)?那不就出來一個套利機會了嗎？
老師，dollor rolls在市場上是否能長期存在，那不就是有一個套利機會了嗎？
為什么澳元期貨偏小啊 我怎么覺得按公式應(yīng)該偏大啊
老師您好，最近答案解析的視頻是都沒有嗎？還是我電腦的問題？
老師 可否解釋下這道題 臨近到期日會有什么影響
老師您好，能解釋下這句話嗎？
程寶問答
金程問答