老師 這個(gè)題答案不應(yīng)該是D嗎 是不是答案錯(cuò)了 -525000
老師，例57，明明是期權(quán)價(jià)值下降了1.17元，為什么會(huì)得出股票價(jià)格也下降1.17元?。科跈?quán)價(jià)格和股票價(jià)格又不是線性關(guān)系，謝謝了。
再算期權(quán)上下線時(shí)算歐洲call option的最小價(jià)格時(shí)為什么要貼現(xiàn)
這個(gè)視頻一上來說的東西和上一個(gè)視頻無法銜接啊，能否解決一下
老師 這道題不怎么明白 一級(jí)會(huì)考到嗎
對(duì)MD的影響，為什么期限是正向的，coupon和yeild是反向的？
貝塔是什么？ 跟題有關(guān)系嗎？
為什么無法緩存
老師您好，這個(gè)不需要考慮正負(fù)號(hào)嗎？
老師，對(duì)數(shù)正態(tài)分布整個(gè)我都看不懂，能不能講的詳細(xì)點(diǎn)，謝謝了。
老師，在股票估值時(shí)候用到了VaR，對(duì)數(shù)正態(tài)分布這種辦法，我怎么都不會(huì)算均值和方差，看了中文書還是不會(huì)，你能幫我推導(dǎo)一下嗎？謝謝。它和正態(tài)分布的均值和方差的推導(dǎo)為什么差別這么大？密度函數(shù)挺相似呀？
老師，這個(gè)公式要表達(dá)什么意思？它是怎么推導(dǎo)出來的？主要用在哪些地方。謝謝了。
老師，我畫括號(hào)這兩段不能理解什么意思？望解答。
比如現(xiàn)貨是從50減到40期貨從48到36為什么會(huì)在期貨里掙12元？期貨到期農(nóng)民以48賣出不應(yīng)該是相對(duì)于現(xiàn)貨市場(chǎng)掙了8元最終虧2元，為什么對(duì)沖完反而掙了兩元呢？
老師 這里對(duì)于方差內(nèi)X的系數(shù)的解是不是自相矛盾了，前面說為方差內(nèi)部系數(shù)N最后解出來是N 的平方，現(xiàn)在這節(jié)課說兩個(gè)X相加，其系數(shù)為2，最后解出來不是應(yīng)該為四倍嗎，這里卻說為2倍，是前后矛盾的。。
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