102:老師您好，這道題，IV為什么正確呢？long call 的profit不是max（s-k，0）-call嗎，所以如果是long call，此時(shí)k大于s，那么它的profit不就是-call嗎這不就是小于0嗎
老師說SMM的公式分母是期初的余額-應(yīng)還的本金，但是這個(gè)例子中，應(yīng)還的本金不是應(yīng)該是看8000元里本金多少嗎
為何自產(chǎn)自銷就沒有風(fēng)險(xiǎn)？
這里的x不是常熟嗎？如果是常數(shù)那么期望應(yīng)該是自己本身。
老師，這道題我做錯(cuò)了，但是我是按照老師講的思路來做的，不知道錯(cuò)在哪里，你幫我看看。
老師好，不是很理解為什么算Δy的時(shí)候需要先乘以債券個(gè)數(shù)
請教老師 如圖所示 有位老師的回答說：同學(xué)你好，對于衍生品定價(jià)來說都是遵循風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)的， 即期望值=上漲的/貼現(xiàn)值+下跌/貼現(xiàn)值 不能理解這道題是債券估值吧？和衍生品沒有關(guān)系吧，全程沒有提到衍生品呀。我的理解是，債券是fixed income吧 在這里不是衍生品。此外想請教老師，如果是債券的話那么也采用市場中性定價(jià)原則嗎？ 還有就是，“即期望值=上漲的/貼現(xiàn)值+下跌/貼現(xiàn)值”不理解這個(gè)公式是什么。求的就是貼現(xiàn)值，答案里給的解析分子都是100面值用來貼現(xiàn)不是上漲或者下跌值呀，請問這個(gè)公式是什么意思？ 謝謝
老師，這道題在群里一直討論，到底選哪個(gè)選項(xiàng)？我覺得2也不對呀。都覺得選D，但是答案是B，請老師解答。
老師，這道題我是做對的。但是我很迷茫。問的是我在期貨中賺錢，那簡單思維我合約價(jià)值是下降的，我肯定是short賺錢，但細(xì)究下來，我利率是上升的，我又是借方，我肯定怕利率上升，所以我鎖定成本，我多頭才賺錢。所以兩種思維纏在一起了，你幫我想想我思維局限到哪里了，我也再看看視頻，謝謝了。
什么叫offset？
老師，你看12和13兩個(gè)例題，12直接等于我可以寫成我手寫那種形式，13我寫成手寫的那種形式，看起來好像要表達(dá)的一樣。是因?yàn)?3例題中用了rate這個(gè)單詞，是定價(jià)的意思嗎？是給后面定價(jià)，所以應(yīng)該寫成和12相反的形式？還有一個(gè)問題是13題它寫的0.753USD，是指給CHF定價(jià)嗎？我這塊好亂呀？
老師，這節(jié)課課后習(xí)題考察了t分布和置信區(qū)間的計(jì)算，但視頻課上沒提到，是以后再講嗎？
第四題為什么選B
361題看不懂老師能解釋一下嗎
請問老師 最后的例題運(yùn)用到了forward價(jià)值=現(xiàn)價(jià)減去執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)。這個(gè)forward的公式完全不記得了，學(xué)過忘記了==。請教老師如何記憶這個(gè)公式，為什么是現(xiàn)價(jià)減去執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)？（用執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)減去現(xiàn)價(jià)不行嗎？感覺執(zhí)行價(jià)折現(xiàn)減去現(xiàn)價(jià)才能體現(xiàn)這個(gè)forward或者futures到底現(xiàn)在T0時(shí)間點(diǎn)是盈虧了多少錢？
程寶問答
金程問答