為什么表格都是一樣的但deltaY 十一題中是0.04% 十二題是0.02%
這個題對應(yīng)老師給的公式求不出答案里的解？是我算錯了么？
老師，600題可以解釋一下么？
請問這題的C選項 債券為什么不能以超過面值的價格發(fā)行呢？也是存在溢價發(fā)行的呀？
Sortino ratio calculation: MAR is pre-setted, not the kind of mean of sampl, MAR WILL NOT alter the degree of freedom, why the denominator has the way to get the deviation as the samplling deviation computation?
期權(quán)中，long方的風(fēng)險為什么通常來說比short方要大？
請解釋一下C和D有啥不同
老師，short ITM put option 和short put option ITM的時候delta是多少，能畫圖說明一下么，謝謝
不明白
老師，請講一下 這兩題
老師好，這個81題上面寫的不是seasoned 么？不應(yīng)該三個月付一次么？為什么答案上n是60
老師，VaR是指一定置信水平下一定周期內(nèi)的最大損失，為何這道題選A?
買賣期權(quán)評價公示可以揭示Ｃ和P之間的關(guān)系 那么運用的時候 C P是否有些前提條件？ 比如一定是到期時間相同之類的 如果不一樣的話 公式里面的K T就不知道是按照Ｃ的標(biāo)準(zhǔn) 還是P的標(biāo)準(zhǔn)？
老師 請問可以說economic capital 是來覆蓋worst case operation嗎 謝謝老師
老師，我不是很了解EAR是什么？在我們的講義中也沒有找到，煩請告知一下，謝謝！
程寶問答
金程問答