請問65為什么可以用長期標(biāo)準(zhǔn)差去算？而不是需要給出昨天的標(biāo)準(zhǔn)差帶入公式算今天的
老師，我想問s3的具體數(shù)值怎么算出來的呀，我一直算的是負(fù)數(shù)
分紅是三個月分一次，在扣減的時候是不是把三個月的1元換算成現(xiàn)值，6個月的一元換算成現(xiàn)值，有兩部分?
第四本書壓力測試的電子版教材沒有嗎？
請問84題為什么收益率都是用的N，沒有N-1t天呢
請問老師，這句話表達(dá)什么意思呢？是說在連續(xù)復(fù)利下， mod d 等于mac d嗎？謝謝
I/y是什么啊
老師對沖不是同買同賣嗎，這邊為什么是long呢？794 795
請問90題A和C是什么意思？為什么選C
老師，可以解釋一下這是怎么算的嗎？我看答案好像直接dd想減，然后/0.0001，再除以p0？
請問老師，84題 算T的方差為什么不用t-1的收益率 而用T的，公式不是收益率和方差都用的T-1嗎？
在研究底層標(biāo)的資產(chǎn)求VaR值時 底層資產(chǎn)是不是要滿足正態(tài)分布
請問老師，這個題計算波動率根據(jù)公式不是都是計算的是一天前的數(shù)據(jù)嗎？為什么這里老師說用的應(yīng)該都是最新的數(shù)據(jù)？那如果說沒有告訴t天的均值話，就用前一天的數(shù)據(jù)，如果告訴了今天的均值，就用最新數(shù)據(jù)帶入計算？在后面計算今天的和前一天的協(xié)方差也是如此，代入的都是最新一期的均值？
老師，能和我講一下這道題（662）嗎？答案解析我沒看懂
請問26題，第二問老師講的是因為Short方的虧損，可答案說的是沒有對沖Gamma導(dǎo)致的，而沒對沖Gamma導(dǎo)致虧損是因為Gamma小于零嗎？那如果Gamma大于零呢？它與債券我們說的Convexity不一樣吧？Convexity利好，所以不需要對沖
程寶問答
金程問答