金程問(wèn)答
老師，這道題是怎么做的啊能不能完整的給我講一下哇
B選項(xiàng)不是很明白
對(duì)沖策略中不是怕價(jià)格上升應(yīng)該做多嗎？這道題他做空了，應(yīng)該擔(dān)心價(jià)格下降才對(duì)??！
老師，如果要做delta，gamma，vega同時(shí)nuetral，順序是什么？
72題答案中，0.0002為什么還要開(kāi)根號(hào)
對(duì)于short position，是否theta一般是大于0的？
老師，為什么在這里是把外幣的利率當(dāng)成紅利率，而在給遠(yuǎn)期合約定價(jià)的的時(shí)候卻是把外幣利率當(dāng)成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率呢？（例如單位是S=domestic/foreign，根據(jù)老師講的，是foreign的利率放在分子，也就是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的位置）
從哪可以看出是本國(guó)貨幣是美元
老師，這道題目可以在講解一下么，第一步為什么可以這么算
老師，這上面這個(gè)怎么出來(lái)的哇
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題權(quán)證的成本是計(jì)算payoff嗎，用N/(N＋M)*C這個(gè)公式？可期權(quán)價(jià)格算出和答案不一樣,還有答案中的4.912是股權(quán)稀釋嗎，怎么算的，還請(qǐng)老師列下詳細(xì)式子
二叉樹(shù)題目里面，算紅利的，紅利q只在計(jì)算p的時(shí)候用到嗎？最后折現(xiàn)回去的時(shí)候r需要減去q再折現(xiàn)嗎？
為什么gamma在距離到期日越近則越大
關(guān)于蒙特卡洛模擬，在定量分析課程中，說(shuō)要對(duì)數(shù)據(jù)的分布做出假設(shè)，但并不要求一定是正態(tài)分布。在這里時(shí)要求risk factor的變化服從正態(tài)分布，兩者矛盾么？圖二中兩句標(biāo)紅的話分別指什么 同時(shí)，蒙特卡洛也要求風(fēng)險(xiǎn)因子服從正太分布，那么它和delta gamma的相比優(yōu)勢(shì)在哪？
期權(quán)的VaR為什么一會(huì)兒說(shuō)是非線性的（習(xí)題集里）一會(huì)兒又說(shuō)是線性的（經(jīng)典題里）？
程寶問(wèn)答
