GARCH模型里的阿爾法 貝塔分別是什么意思 ?？家坏?0題代數(shù)不知道怎么代哪個
老師，1.參數(shù)法非參數(shù)法和全局定價法局部定價法有什么關(guān)系嗎 2.VaR值是大于0的數(shù)吧
能不能說一下混合法和非參數(shù)法
這題怎么寫?
這題怎么寫?
這題怎么寫?
這題怎么寫?
35題，為什么求d1時，S不需要考慮分紅？即S為什么不等于Se^-qt?
老師，5%損失不應(yīng)該分解為1%損失10m，2.5%損失18m，1.5%損失25m，然后求期望嗎。
95A為什么不對，不已經(jīng)考慮凸性了嗎
老師，這個60題怎么理解的呢？為什么解析中是按照根號下10/252來計(jì)算的？
為什么p不是等于題目所給出的80%
P46頁，negative convexity，為什么convexity是小于0的？t平方大于0，現(xiàn)金流現(xiàn)值除以價格的求和也是正數(shù)。。。 價格是無限接近于103的，但老師為什么說風(fēng)險(xiǎn)很大很大，同short call？short call的風(fēng)險(xiǎn)是無限大的，那么callable bond的風(fēng)險(xiǎn)也無限大嗎？
請問這道題的option價值怎么算出來的？答案沒有給
怎么看
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