金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)下Q83題為什么第二年b變成d的違約概率包含在計(jì)算中？
第9題中的第四點(diǎn)中，detla跟二叉樹(shù)有什么必然聯(lián)系嗎？為什么說(shuō)二叉樹(shù)會(huì)表示detla的改變呢？
老師，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)35題當(dāng)中，對(duì)美式看跌期權(quán)來(lái)說(shuō)，當(dāng)Dt=0時(shí)是出于ITM的呢？
老師，我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)delta-gamma方法計(jì)算，為什么說(shuō)對(duì)mbs和可贖回債券利率下降時(shí)，不會(huì)呈現(xiàn)漲多跌少的狀態(tài)呢？ 凸性小于0是長(zhǎng)啥樣的呀？求解
81題的PD可不可以這么算：拿A舉例，一年的違約概率為4%，3個(gè)月的違約概率即為4/4=1%？
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題怎么理解呢？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)這道關(guān)于annuity的題怎么做呢？謝謝
老師，請(qǐng)問(wèn)II怎么理解呢？謝謝
為什么gamma是正的對(duì)投資者是保護(hù)
這里求ES為什么是求四個(gè)損失的平均數(shù)，VSR時(shí)95%啊
沒(méi)看到這個(gè)排序 為什么第一個(gè)-10%不算
811 如何理解
請(qǐng)問(wèn)第88題，如果pd and lgd is negatively correlated，那答案是不是就是less than 56000
785 為何這里price change除以15bps會(huì)等于DV01，好像跟公式不一樣
688，這里rho和delta怎么看？
程寶問(wèn)答
