請(qǐng)問這個(gè)公式是為什么
不理解老師視頻解釋的D選項(xiàng)，能詳細(xì)再說一遍嗎，不明白D為什么是錯(cuò)誤的。
請(qǐng)問2005年1月1號(hào)的pv，是不是根據(jù)第二張圖中紅色的公式計(jì)算出來的？因?yàn)?015年7月1號(hào)的現(xiàn)金流有兩部分，本+息票
答疑在解題時(shí)直接把債券的期限用做了久期，對(duì)此我有疑問。 零息債的期限等于麥考林久期，這里為什么不把麥考林久期換算成修正久期后再進(jìn)行計(jì)算？ 按照題目中給出的信息，修正久期是多少（我認(rèn)為是可以換算出修正久期的，需要進(jìn)行確認(rèn)）？
B哪里錯(cuò)了？在EUR價(jià)格上漲厲害的時(shí)候是會(huì)虧錢啊
TBA的性質(zhì)是什么可以詳細(xì)說一下嗎？
可是根據(jù)F=S(1+R)來，R上升，F(xiàn)是上升的呀？怎么理解呢？
這道題我是這樣理解的，四個(gè)價(jià)格中哪一個(gè)會(huì)收到margin call，B選項(xiàng)正好不會(huì)收到，所以我選A，我的理解思路錯(cuò)在哪里？
什么時(shí)候要折現(xiàn)呀
凸性上課講過嗎
公司是賣出call option 為什么不是在上漲的時(shí)候虧錢呢
不是說了半年的Libor是7.35嘛 為什么還要?2呢
老師好， 問題一： 本題中文解析如下 Bond A: 98.50×0.96－$97 = －2.44 (-$2,440 per contract)Bond B: 98.50×1.03－$102=－0.545 (-$545 per contract) 這個(gè)寫反了吧， COST=債券報(bào)價(jià)-（最新成交價(jià)格*轉(zhuǎn)換因子）。應(yīng)該是 97-98.50×0.96 吧。 問題二：B 算出來是0.545除以100*10萬=545 那怎么理解 選項(xiàng)中是SHORT ？
這個(gè)題中是不是要用第四門知識(shí)解答啊 感覺不太懂
為什么有分紅，S就變成了S*e-rt，我聽了四遍，根本沒聽到她講為什么
程寶問答
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