金程問(wèn)答
這道題全部數(shù)字帶入公式計(jì)算得出一階導(dǎo)數(shù)11.5673+二階導(dǎo)數(shù)1.1517=12.719，跟答案91.48對(duì)不上啊，是我哪個(gè)步驟出錯(cuò)了嗎？-9.8*78.75*（-1.5%）=11.5673+1/2*130*78.75*（-1.5%）平方=1.1517
在operational risk model里的計(jì)量這一部分的優(yōu)缺點(diǎn)是啥，未聽(tīng)到您有提及。
第51題我怎么算都是賣(mài)長(zhǎng)期買(mǎi)短期能對(duì)沖啊
write put options是不是就是代表賣(mài)期權(quán)呀
VaR值和均值中間相差的部分是怎么得出的呢？
對(duì)沖成功為什么要delta等于0
這道題怎么做呢？
26題，為什么delta>0shortposition
838當(dāng)結(jié)論記行嗎
這個(gè)b選項(xiàng)
675是因?yàn)閠heta不是風(fēng)險(xiǎn)因子所以不選嗎
dollar convexity一般會(huì)怎么出題 需要掌握到什么程度
滿(mǎn)足平方根法則需要正態(tài)分布嗎
可不可以解釋一下下面選項(xiàng)
為什么upward sloping 短期利率下降呢
程寶問(wèn)答
